PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с PSCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

QUAL и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QUAL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%2.05%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий QUAL и PSCX

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

QUAL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.38

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.06

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.00

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.18

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.11

-0.36

Корреляция

Корреляция между QUAL и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и PSCX

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и PSCX

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-10.20%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.15%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-10.20%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.58%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.92%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.21%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и PSCX

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.82%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

4.31%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

8.83%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

7.06%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

7.02%

+11.06%