Сравнение QUAL с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
QUAL и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.83% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
MGC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и MGC
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUAL vs. MGC — Ранг доходности на риск
QUAL
MGC
Сравнение QUAL c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.94 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и MGC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и MGC
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и MGC
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -51.93% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.85% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.74% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.07% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.27% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.12% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.75% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и MGC
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.32% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.45% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.85% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.79% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.25% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.18% | -0.10% |