Сравнение QUAL с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
QUAL и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.06% против 5.90% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
FTAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и FTAG
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
QUAL vs. FTAG — Ранг доходности на риск
QUAL
FTAG
Сравнение QUAL c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.01 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.14 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.41 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.33 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и FTAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и FTAG
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и FTAG
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -90.89% | +56.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.25% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -32.77% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -50.79% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -78.19% | +72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -71.17% | +67.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.67% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и FTAG
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.92% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.70% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 17.48% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.37% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.92% | -1.84% |