PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с TOPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QTUM returned 86.28% vs 25.77% for TOPT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 5.10%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и TOPT

2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%29.15%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between QTUM and TOPT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.69

The correlation between QTUM and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и TOPT

Секторы
QTUM
TOPT

Технологии

83.6%
46.8%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.3%

Здравоохранение

0.6%
7.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
83.6%
TOPT
46.8%

Промышленность

QTUM
8.7%
TOPT

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
TOPT
18.0%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
TOPT
9.3%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
TOPT
7.9%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
TOPT
11.4%

Сырьевые материалы

QTUM

-

TOPT

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

TOPT
4.1%

Энергетика

QTUM

-

TOPT
2.6%

Недвижимость

QTUM

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

QTUM vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.73

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.39

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.86

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

6.88

+12.88

QTUM vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа TOPT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и TOPT

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-21.21%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-13.13%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.74%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.48%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.53%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и TOPT

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

4.56%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

10.87%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

14.11%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

19.87%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

19.87%

+7.53%

Сравнение комиссий QTUM и TOPT

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и TOPT

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TOPT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and TOPT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, QTUM leads with 86.28% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 86.28% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.37% for TOPT.

QTUM is categorized as Technology Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.20% for TOPT.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор