PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с STCE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 48.48%/yr vs 53.77%/yr for STCE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 19.23%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-12.70%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between QTUM and STCE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between QTUM and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и STCE

Секторы
QTUM
STCE

Технологии

85.1%
27.3%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

67.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
STCE
27.3%

Промышленность

QTUM
8.7%
STCE

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
STCE
4.9%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
STCE

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
STCE

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

STCE

-

Энергетика

QTUM

-

STCE
0.0%

Финансовые услуги

QTUM

-

STCE
67.8%

Недвижимость

QTUM

-

STCE

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

QTUM vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.11

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.72

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

1.27

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

2.28

+17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.11

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.58

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QTUM и STCE

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-54.11%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-54.11%

+38.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-54.11%

+28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-32.83%

+26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-22.00%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

29.99%

-25.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и STCE

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.41%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

16.07%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

43.59%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

61.73%

-34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

56.01%

-29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

56.01%

-28.67%

Сравнение комиссий QTUM и STCE

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и STCE

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности STCE в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and STCE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs 48.48% for QTUM. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs 48.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.74% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while STCE is Blockchain. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.30% for STCE.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор