Сравнение QTUM с SPYT

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SPYT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTUM и SPYT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPYT в 22.66%

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и SPYT.

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.