Сравнение QTUM с FSPGX
QTUM (Defiance Quantum ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 14.07%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 2.98%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.98% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -15.45% |
Correlation
The correlation between QTUM and FSPGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between QTUM and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
QTUM
FSPGX
Сравнение QTUM c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.22 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 4.03 | +15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и FSPGX
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -32.66% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -16.17% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -23.32% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -32.66% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.53% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.36% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.87% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и FSPGX
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 5.49% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 12.42% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 15.97% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 21.57% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 21.56% | +5.84% |
Сравнение комиссий QTUM и FSPGX
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и FSPGX
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FSPGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and FSPGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to FSPGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FSPGX's -32.66%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор