PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с FGLGX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QTUM returned 27.09%/yr vs 16.53%/yr for FGLGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 41.40%, что значительно выше, чем у FGLGX с доходностью 8.16%.

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—

FGLGX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
28.39%
3 года*
25.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и FGLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.16%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-14.68%

Correlation

The correlation between QTUM and FGLGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between QTUM and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

QTUM vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.30

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.16

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

3.04

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

13.85

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.87

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FGLGX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-36.42%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.43%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-18.75%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-21.21%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-2.00%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.78%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.07%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FGLGX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

3.32%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

9.62%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

12.50%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

16.93%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

18.39%

+8.94%

Сравнение комиссий QTUM и FGLGX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FGLGX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FGLGX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.10%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and FGLGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.43%) compared to FGLGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FGLGX's -36.42%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор