Сравнение QTUM с FETH
QTUM (Defiance Quantum ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, QTUM returned 82.93% vs -38.43% for FETH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.01%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.28%
- С начала года
- -44.01%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 27.59% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.01% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between QTUM and FETH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QTUM and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. FETH — Ранг доходности на риск
QTUM
FETH
Сравнение QTUM c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.57 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | -0.98 | +20.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и FETH
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -67.57% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -67.57% | +52.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -65.74% | +61.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -33.30% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 39.31% | -35.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и FETH
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 17.03% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 46.32% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 69.12% | -40.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 72.38% | -45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 72.38% | -44.98% |
Сравнение комиссий QTUM и FETH
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и FETH
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and FETH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (17.03%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, QTUM leads with 82.93% vs -38.43% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 82.93% return vs -38.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FETH.
QTUM is categorized as Technology Equities, while FETH is Cryptocurrency. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.25% for FETH.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор