PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с CHPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, QTUM returned 79.78% vs 197.04% for CHPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 115.99%.

QTUM

1 день
0.22%
1 месяц
1.19%
С начала года
46.66%
6 месяцев
44.23%
1 год
79.78%
3 года*
50.10%
5 лет*
27.89%
10 лет*
—

CHPS

1 день
5.02%
1 месяц
11.02%
С начала года
115.99%
6 месяцев
116.14%
1 год
197.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и CHPS

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.66%36.65%50.54%6.12%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		115.99%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between QTUM and CHPS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between QTUM and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и CHPS

Секторы
QTUM
CHPS

Технологии

81.6%
99.6%

Промышленность

8.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.1%
0.0%

Здравоохранение

1.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
81.6%
CHPS
99.6%

Промышленность

QTUM
8.8%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

QTUM
6.6%
CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

QTUM
2.1%
CHPS
0.0%

Здравоохранение

QTUM
1.0%
CHPS

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

QTUM

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

CHPS
0.0%

Энергетика

QTUM

-

CHPS
0.6%

Недвижимость

QTUM

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

QTUM vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
4.97

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.66

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

11.34

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

41.40

-22.56

QTUM vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и CHPS

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-39.44%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.50%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.14%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-9.07%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и CHPS

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.51%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

22.26%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

34.53%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

39.93%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

35.60%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

35.60%

-8.13%

Сравнение комиссий QTUM и CHPS

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и CHPS

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CHPS в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.30%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and CHPS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.26%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 197.04% vs 79.78% for QTUM. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 197.04% return vs 79.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.30% for CHPS.

QTUM is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Defiance and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор