PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

QTUM и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и CHPS

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%4.01%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий QTUM и CHPS

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

QTUM
Defiance Quantum ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

QTUM vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.68

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.21

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

5.78

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

20.15

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.68

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Корреляция

Корреляция между QTUM и CHPS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и CHPS

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и CHPS

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-39.44%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.50%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-10.07%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.63%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.02%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и CHPS

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

13.34%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

26.34%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

37.76%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

32.82%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

32.82%

-5.77%