PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с CHAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 47.30%/yr vs 48.65%/yr for CHAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 53.75%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.57%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
113.66%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и CHAT

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%17.17%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between QTUM and CHAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.84

The correlation between QTUM and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и CHAT

Секторы
QTUM
CHAT

Технологии

84.2%
76.5%

Промышленность

9.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.6%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
84.2%
CHAT
76.5%

Промышленность

QTUM
9.0%
CHAT
0.8%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
CHAT
5.6%

Здравоохранение

QTUM
0.7%
CHAT

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

CHAT

-

Энергетика

QTUM

-

CHAT

-

Финансовые услуги

QTUM

-

CHAT
0.0%

Недвижимость

QTUM

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

QTUM vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.54

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.74

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

7.02

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

20.50

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.73

-0.72

Просадки

Сравнение просадок QTUM и CHAT

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-31.34%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.28%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-31.34%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-12.37%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.36%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.56%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и CHAT

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.29%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

15.93%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

26.91%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

32.33%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

30.42%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

30.42%

-3.10%

Сравнение комиссий QTUM и CHAT

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и CHAT

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CHAT в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and CHAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to QTUM (13.29%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 47.30% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 47.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.77% for QTUM.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор