Сравнение QTUM с BITS
QTUM (Defiance Quantum ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 48.15%/yr vs 50.12%/yr for BITS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -0.50%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | -0.88% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -0.50% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between QTUM and BITS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between QTUM and BITS shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QTUM и BITS
Секторы
QTUM
BITS
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QTUM
BITS
Промышленность
QTUM
BITS
-
Коммуникационные услуги
QTUM
BITS
-
Потребительский циклический сектор
QTUM
BITS
-
Здравоохранение
QTUM
BITS
-
Сырьевые материалы
QTUM
-
BITS
-
Потребительский защитный сектор
QTUM
-
BITS
-
Энергетика
QTUM
-
BITS
-
Финансовые услуги
QTUM
-
BITS
Недвижимость
QTUM
-
BITS
-
Коммунальные услуги
QTUM
-
BITS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. BITS — Ранг доходности на риск
QTUM
BITS
Сравнение QTUM c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 0.21 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 0.39 | +19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и BITS
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -83.11% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -48.38% | +33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -48.38% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -34.49% | +30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -42.68% | +34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 26.34% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и BITS
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 15.40% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 41.68% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 53.37% | -24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 60.96% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 60.96% | -33.56% |
Сравнение комиссий QTUM и BITS
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и BITS
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BITS в 22.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.91% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and BITS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.40%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 50.12% vs 48.15% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 50.12% return vs 48.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.91%, compared with 0.73% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while BITS is Cryptocurrency. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.65% for BITS.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор