PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QTUM и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и AIS


2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF
-0.14%36.65%14.74%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Quantum ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий QTUM и AIS

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

QTUM vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTUMAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.73

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.20

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

5.38

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

18.48

-7.40

QTUM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTUMAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.43

-0.58

Корреляция

Корреляция между QTUM и AIS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и AIS

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF
1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и AIS

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


QTUMAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-32.78%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-18.75%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-7.84%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.97%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.46%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и AIS

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QTUMAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

15.36%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

27.11%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

36.65%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

36.16%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

36.16%

-9.11%