PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с AIQ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.09%/yr vs 16.70%/yr for AIQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 41.40%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 24.18%.

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.99%
1 месяц
1.36%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.34%
1 год
51.04%
3 года*
32.98%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.18%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-18.50%

Correlation

The correlation between QTUM and AIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between QTUM and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и AIQ

Секторы
QTUM
AIQ

Технологии

85.1%
73.3%

Промышленность

8.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
8.5%

Здравоохранение

0.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
AIQ
73.3%

Промышленность

QTUM
8.7%
AIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
AIQ
8.5%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

QTUM

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

AIQ

-

Энергетика

QTUM

-

AIQ

-

Финансовые услуги

QTUM

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

QTUM

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

QTUM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.07

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.58

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

3.11

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

10.50

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QTUM и AIQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-44.66%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.47%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.35%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-44.66%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-9.95%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.79%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и AIQ

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

12.38%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

20.79%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

24.81%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

25.65%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

25.67%

+1.66%

Сравнение комиссий QTUM и AIQ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и AIQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QTUM and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTUM has higher volatility (13.43%) compared to AIQ (12.38%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.09% vs 16.70% for AIQ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.09% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.15% for AIQ.

QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.68% for AIQ.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор