PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTSSX с FTZIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTSSX (Quantified Tactical Sectors Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QTSSX returned -3.55%/yr vs 14.39%/yr for FTZIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTSSX charges 1.56%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 21.73%.

QTSSX

1 день
0.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.34%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
1.56%
1 месяц
6.74%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.33%
1 год
43.95%
3 года*
28.15%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTSSX и FTZIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		13.11%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		21.73%22.63%25.31%27.18%-21.31%14.18%

Correlation

The correlation between QTSSX and FTZIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between QTSSX and FTZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с QSTFXQTSSX с QSPMXQTSSX с QMLFXQTSSX с KAMIXQTSSX с SAPEXQTSSX с OTRFXQTSSX с QALTX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

QTSSX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTSSXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.61

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.66

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.85

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

18.71

-11.79

QTSSX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и FTZIX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTSSXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-37.22%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.03%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-18.65%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

-29.53%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.55%

-0.01%

-21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-6.46%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.33%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и FTZIX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTSSXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.52%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

13.51%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

16.81%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

19.54%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

22.33%

+1.33%

Сравнение комиссий QTSSX и FTZIX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и FTZIX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.40%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTSSX and FTZIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTSSX has higher volatility (7.37%) compared to FTZIX (5.52%). In terms of maximum drawdown, QTSSX dropped -52.27% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTSSX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор