Сравнение QTR с URA
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 19.48%/yr vs 30.00%/yr for URA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QTR charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности QTR и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 0.37%.
QTR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.84%
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60K | $22.40K | $39.13K | |
| $146.89M | $130.14M | $166.89M |
Сравнение доходности по годам QTR и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 12.56% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 25.02% |
Correlation
The correlation between QTR and URA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between QTR and URA shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QTR и URA
Секторы
QTR
URA
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QTR
URA
Коммуникационные услуги
QTR
URA
-
Потребительский циклический сектор
QTR
URA
-
Потребительский защитный сектор
QTR
URA
-
Здравоохранение
QTR
URA
-
Промышленность
QTR
URA
Коммунальные услуги
QTR
URA
Сырьевые материалы
QTR
URA
Энергетика
QTR
URA
Финансовые услуги
QTR
URA
-
Недвижимость
QTR
URA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. URA — Ранг доходности на риск
QTR
URA
Сравнение QTR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.28 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 0.61 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и URA
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -93.54% | +61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -39.30% | +27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -39.30% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -51.33% | +46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -74.73% | +66.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 18.44% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и URA
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.10%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 14.05% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 37.64% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 52.36% | -35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 44.18% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 38.15% | -19.82% |
Сравнение комиссий QTR и URA
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и URA
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности URA в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.59% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
QTR and URA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (14.05%) compared to QTR (5.10%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs URA's -93.54%.
On 3-year performance, URA leads with 30.00% vs 19.48% for QTR. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URA has performed better with a 30.00% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
QTR has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.86% for URA.
QTR is categorized as Nasdaq-100, while URA is Uranium. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.69% for URA.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTR и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор