PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QTR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и RLY


2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.


QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
10 лет*

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Сравнение комиссий QTR и RLY

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.


Доходность на риск

QTR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTRRLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.31

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.01

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.10

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

18.32

-13.10

QTR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.31

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между QTR и RLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и RLY

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности RLY в 2.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок QTR и RLY

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и RLY.


Загрузка...

Показатели просадок


QTRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-37.75%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.94%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-0.48%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.56%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.68%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и RLY

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QTRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.03%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.54%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

13.22%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

13.60%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

13.82%

+4.34%