PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с QNXT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QTR returned 27.74% vs 21.55% for QNXT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTR charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QTR и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTR показывает доходность 11.68%, а QNXT немного выше – 12.08%.

QTR

1 день
-4.60%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.53%
1 год
27.74%
3 года*
20.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
-3.36%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.08%
6 месяцев
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и QNXT

2026 (YTD)20252024
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		11.68%14.52%3.47%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.08%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QTR and QNXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between QTR and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и QNXT

Секторы
QTR
QNXT

Технологии

53.8%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.8%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

QTR
53.8%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

QTR
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

QTR
2.8%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
QNXT

-

Энергетика

QTR
0.6%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
QNXT
1.0%

Недвижимость

QTR
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QTR vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.40

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.96

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

6.93

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QTR и QNXT

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-22.25%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.16%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.69%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.78%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.12%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QNXT

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.20%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.33%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.41%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.87%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.87%

-1.66%

Сравнение комиссий QTR и QNXT

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QNXT

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.81%, что больше доходности QNXT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.61%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.81%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Часто задаваемые вопросы

QTR and QNXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (6.54%) compared to QNXT (5.20%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QTR leads with 27.74% vs 21.55% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTR has performed better with a 27.74% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.81%, compared with 0.61% for QNXT.

QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.20% for QNXT.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор