Сравнение QTR с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Proshares Merger ETF (MRGR).
QTR и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 1.17%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и MRGR
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
QTR vs. MRGR — Ранг доходности на риск
QTR
MRGR
Сравнение QTR c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.58 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.23 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 6.59 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 22.39 | -17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.58 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QTR и MRGR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и MRGR
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и MRGR
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -13.23% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -1.66% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -0.29% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.91% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.49% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и MRGR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 1.45% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 3.39% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 4.32% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 3.81% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 5.19% | +12.97% |