PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTOP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 29.95% vs 36.53% for XLE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

QTOP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
15.02%
С начала года
16.14%
1 год
29.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и XLE

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		16.14%22.19%6.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%-3.82%

Correlation

The correlation between QTOP and XLE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.00

The correlation between QTOP and XLE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTOP и XLE

Секторы
QTOP
XLE

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTOP
62.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QTOP
15.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QTOP
9.9%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

QTOP
6.9%
XLE

-

Здравоохранение

QTOP
2.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

QTOP
1.4%
XLE

-

Промышленность

QTOP
0.9%
XLE

-

Энергетика

QTOP

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

QTOP

-

XLE

-

Недвижимость

QTOP

-

XLE

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QTOP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTOPXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.75

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.32

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.45

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

6.58

+1.38

QTOP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTOP и XLE

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-71.26%

+47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.98%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-8.20%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-17.95%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.57%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и XLE

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.10%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

16.65%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

20.96%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

25.87%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

29.58%

-6.01%

Сравнение комиссий QTOP и XLE

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и XLE

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and XLE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (8.64%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 36.53% vs 29.95% for QTOP. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 36.53% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.34% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while XLE is Energy Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор