PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 46.00% for SPMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и SPMO

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%2.44%

Correlation

The correlation between QTOP and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between QTOP and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и SPMO

Секторы
QTOP
SPMO

Технологии

57.7%
52.6%

Коммуникационные услуги

17.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.3%

Здравоохранение

3.3%
6.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Промышленность

0.9%
11.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

QTOP
57.7%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
SPMO
6.7%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
SPMO
1.6%

Промышленность

QTOP
0.9%
SPMO
11.3%

Энергетика

QTOP

-

SPMO
3.4%

Финансовые услуги

QTOP

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

QTOP

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

QTOP

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QTOP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.62

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.54

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.64

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

14.17

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.01

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QTOP и SPMO

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-30.95%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.70%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.60%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.26%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и SPMO

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.35%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.39%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.64%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

19.30%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.31%

+2.39%

Сравнение комиссий QTOP и SPMO

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и SPMO

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs 45.99% for QTOP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs 45.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.32% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.13% for SPMO.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор