Сравнение QTOP с HOOD
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, QTOP returned 41.42% vs 28.36% for HOOD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 20.81%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 39.55% |
Correlation
The correlation between QTOP and HOOD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between QTOP and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. HOOD — Ранг доходности на риск
QTOP
HOOD
Сравнение QTOP c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOP | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.46 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 0.83 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOP и HOOD
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -90.21% | +66.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -57.26% | +44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -38.88% | +35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -60.85% | +57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 31.69% | -28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и HOOD
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.92%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 23.07% | -15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 50.85% | -35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 69.33% | -50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 74.06% | -50.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 74.06% | -50.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и HOOD
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and HOOD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to QTOP (7.92%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs HOOD's -90.21%.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор