Сравнение QTOP с GLDM
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 41.42% vs 22.58% for GLDM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | -3.40% |
Correlation
The correlation between QTOP and GLDM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between QTOP and GLDM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. GLDM — Ранг доходности на риск
QTOP
GLDM
Сравнение QTOP c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOP | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.00 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 2.87 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOP и GLDM
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -24.35% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -24.35% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -21.96% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.27% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 8.44% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и GLDM
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 7.92% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.73% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 23.93% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 27.15% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.13% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 16.98% | +6.14% |
Сравнение комиссий QTOP и GLDM
QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и GLDM
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and GLDM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTOP has higher volatility (7.92%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs GLDM's -24.35%.
On 1-year performance, QTOP leads with 41.42% vs 22.58% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 41.42% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
QTOP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GLDM.
QTOP is categorized as Nasdaq-100, while GLDM is Gold. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.10% for GLDM.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор