PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

QTOC и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.67%

Доходность по периодам

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий QTOC и BALT

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

QTOC vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.51

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.32

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.95

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

12.95

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.71

-1.37

Корреляция

Корреляция между QTOC и BALT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и BALT

Ни QTOC, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и BALT

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-4.89%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-3.48%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.92%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-0.35%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.52%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и BALT

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

0.62%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

1.84%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

4.48%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

3.36%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

3.36%

+16.69%