Сравнение QTOC с NOIEX
QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both funds - QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 3 years, QTOC returned 18.31%/yr vs 21.14%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.
Доходность
Сравнение доходности QTOC и NOIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTOC показывает доходность 9.53%, а NOIEX немного ниже – 9.23%.
QTOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOIEX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам QTOC и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 9.53% | 16.79% | 14.90% | 38.43% | -29.84% | 7.47% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 9.23% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 11.38% |
Correlation
The correlation between QTOC and NOIEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between QTOC and NOIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOC vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
QTOC
NOIEX
Сравнение QTOC c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOC | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.06 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 13.41 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOC и NOIEX
Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и NOIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOC | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -45.66% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.39% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -18.06% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.16% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.98% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOC и NOIEX
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) составляет 3.07%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что QTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOC | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.43% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.55% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.30% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.43% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.99% | +1.70% |
Сравнение комиссий QTOC и NOIEX
QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOC и NOIEX
QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 7.21% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTOC and NOIEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIEX has higher volatility (4.43%) compared to QTOC (3.07%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs NOIEX's -45.66%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOC и NOIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор