PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с NOIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both funds - QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 3 years, QTOC returned 19.10%/yr vs 22.56%/yr for NOIEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 11.81%.

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOIEX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.63%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и NOIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		11.81%18.81%24.28%19.56%-13.34%10.20%

Correlation

The correlation between QTOC and NOIEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between QTOC and NOIEX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPRQTOC с APRW
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

QTOC vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.57

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.57

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.61

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

16.44

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QTOC и NOIEX

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-45.66%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.39%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-18.06%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.88%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.99%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и NOIEX

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) составляет 1.21%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что QTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.83%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.75%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.82%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

16.36%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.96%

+1.80%

Сравнение комиссий QTOC и NOIEX

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и NOIEX

QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.21%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOC and NOIEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIEX has higher volatility (2.83%) compared to QTOC (1.21%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор