PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QTOC is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, QTOC returned 19.15%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTOC показывает доходность 10.79%, а SPY немного выше – 10.91%.

QTOC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.29%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.99%
1 год
22.99%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.79%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.76%

Correlation

The correlation between QTOC and SPY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between QTOC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOC и SPY

Секторы
QTOC
SPY

Технологии

54.2%
35.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTOC
54.2%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
SPY
4.8%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
SPY
8.4%

Промышленность

QTOC
2.8%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
SPY
1.8%

Энергетика

QTOC
0.6%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
SPY
11.8%

Недвижимость

QTOC
0.1%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPRQTOC с APRW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QTOC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.38

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.24

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.16

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.72

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QTOC и SPY

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-55.19%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.88%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-18.76%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.70%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.05%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и SPY

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) составляет 1.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что QTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.84%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.90%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.83%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.05%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.94%

+1.83%

Сравнение комиссий QTOC и SPY

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и SPY

QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QTOC and SPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to QTOC (1.26%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 19.15% for QTOC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QTOC has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for QTOC.

QTOC is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор