Сравнение QTJL с SKRE
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. QTJL is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, QTJL returned 13.53% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJL и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 18.25% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between QTJL and SKRE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. SKRE — Ранг доходности на риск
QTJL
SKRE
Сравнение QTJL c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJL | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.90 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.61 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJL и SKRE
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -79.33% | +45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -51.44% | +44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -79.33% | +76.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -48.53% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 28.81% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и SKRE
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 4.19%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 11.56% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 32.58% | -24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 46.09% | -35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 55.12% | -34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 55.12% | -34.85% |
Сравнение комиссий QTJL и SKRE
QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и SKRE
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
QTJL and SKRE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for QTJL.
QTJL is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Tuttle. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.75% for SKRE.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор