PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с XUSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.20%/yr vs 25.24%/yr for XUSP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 12.67%.

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и XUSP

2026 (YTD)2025202420232022
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-10.34%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%

Correlation

The correlation between QTJL and XUSP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between QTJL and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и XUSP

Секторы
QTJL
XUSP

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTJL
54.2%
XUSP
36.2%

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
XUSP
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
XUSP
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
XUSP
4.9%

Здравоохранение

QTJL
4.2%
XUSP
8.4%

Промышленность

QTJL
2.8%
XUSP
8.1%

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
XUSP
2.3%

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
XUSP
1.8%

Энергетика

QTJL
0.6%
XUSP
3.5%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
XUSP
11.9%

Недвижимость

QTJL
0.1%
XUSP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с QLDQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с SPYIXUSP с BUFF

Доходность на риск

QTJL vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLXUSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.87

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.80

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

11.82

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.52

Просадки

Сравнение просадок QTJL и XUSP

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и XUSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-22.59%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-12.13%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-22.59%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.86%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.42%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.86%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и XUSP

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.31%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

4.13%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.89%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

15.90%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

19.21%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.21%

+1.21%

Сравнение комиссий QTJL и XUSP

И QTJL, и XUSP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и XUSP

Ни QTJL, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJL and XUSP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs XUSP's -22.59%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 19.20% for QTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL and XUSP have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTJL and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJL is categorized as Leveraged Equities, while XUSP is Options Trading.

XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и XUSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор