Сравнение QTJL с SOXL
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 5 years, QTJL returned 9.59%/yr vs 23.89%/yr for SOXL. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $804.59K | $570.83K | $300.33K | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам QTJL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 52.73% |
Correlation
The correlation between QTJL and SOXL is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between QTJL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QTJL
SOXL
Сравнение QTJL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 6.37 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 21.05 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJL и SOXL
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -90.46% | +57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -69.42% | +60.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -87.88% | +65.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -90.46% | +57.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -56.09% | +54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -35.02% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 20.98% | -19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и SOXL
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 6.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 51.57% | -45.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 115.92% | -106.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 131.99% | -120.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 113.61% | -93.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 102.32% | -82.01% |
Сравнение комиссий QTJL и SOXL
QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и SOXL
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QTJL and SOXL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to QTJL (6.50%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 23.89% vs 9.59% for QTJL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 23.89% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор