PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QTJL is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.46%

Correlation

The correlation between QTJL and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QTJL and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и QQQM

Секторы
QTJL
QQQM

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTJL
54.2%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QTJL
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QTJL
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
QQQM
1.1%

Энергетика

QTJL
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QTJL
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLDQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QTJL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.58

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.38

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.43

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

13.15

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QTJL и QQQM

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-35.04%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.96%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-22.70%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.24%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.11%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и QQQM

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.51%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

12.06%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

15.91%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.23%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.11%

-1.69%

Сравнение комиссий QTJL и QQQM

QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и QQQM

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and QQQM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 19.18% for QTJL. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QTJL.

QTJL is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор