PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QTJL с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTJL и QQQM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QTJL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.78%
49.54%
QTJL
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTJL:

1.34

QQQM:

1.64

Коэф-т Сортино

QTJL:

1.81

QQQM:

2.19

Коэф-т Омега

QTJL:

1.29

QQQM:

1.30

Коэф-т Кальмара

QTJL:

1.50

QQQM:

2.16

Коэф-т Мартина

QTJL:

6.86

QQQM:

7.78

Индекс Язвы

QTJL:

2.40%

QQQM:

3.76%

Дневная вол-ть

QTJL:

12.25%

QQQM:

17.81%

Макс. просадка

QTJL:

-33.40%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QTJL:

-2.47%

QQQM:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 27.12%.


QTJL

С начала года

16.03%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.53%

1 год

17.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

27.12%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

7.93%

1 год

29.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTJL и QQQM

QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
График комиссии QTJL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QTJL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTJL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.421.64
Коэффициент Сортино QTJL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.902.19
Коэффициент Омега QTJL, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.30
Коэффициент Кальмара QTJL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.582.16
Коэффициент Мартина QTJL, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.227.78
QTJL
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
1.64
QTJL
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и QQQM

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM2023202220212020
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QTJL и QQQM

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.47%
-3.77%
QTJL
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и QQQM

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 2.82%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82%
5.26%
QTJL
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab