PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTJL с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJL с QQQM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QTJL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTJL или QQQM.

Корреляция

Корреляция между QTJL и QQQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTJL:

0.56

QQQM:

0.68

Коэф-т Сортино

QTJL:

1.00

QQQM:

1.15

Коэф-т Омега

QTJL:

1.16

QQQM:

1.16

Коэф-т Кальмара

QTJL:

0.66

QQQM:

0.80

Коэф-т Мартина

QTJL:

2.70

QQQM:

2.60

Индекс Язвы

QTJL:

5.45%

QQQM:

6.97%

Дневная вол-ть

QTJL:

26.02%

QQQM:

25.20%

Макс. просадка

QTJL:

-33.40%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QTJL:

0.00%

QQQM:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 1.63%.

QTJL

С начала года

5.24%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

5.91%

1 год

14.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

1.63%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

1.60%

1 год

17.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTJL и QQQM

QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTJL и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг риск-скорректированной доходности QTJL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTJL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTJL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и QQQM

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QTJL и QQQM

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и QQQM

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что QTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...