PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEX с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QTEX с NIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, QTEX returned 14.93%/yr vs -8.72%/yr for NIO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTEX и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEX показывает доходность 134.44%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 12.75%.

QTEX

1 день
-9.05%
1 месяц
341.88%
С начала года
134.44%
6 месяцев
97.20%
1 год
260.07%
3 года*
14.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEX и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021
QTEX
QTREX Quantum Ltd.		134.44%-11.76%-3.77%-17.83%-68.99%-12.42%
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-26.41%

Correlation

The correlation between QTEX and NIO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.22

The correlation between QTEX and NIO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTREX Quantum Ltd.

NIO Inc.

Часто сравнивают с QTEX:
QTEX с ASRTQTEX с XRNQTEX с CPNGQTEX с INOQTEX с BNGOQTEX с BORRQTEX с CRBU
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

QTEX vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEX
Ранг доходности на риск QTEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEX c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTEXNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.00

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
1.77

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.45

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

2.60

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEX vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEX и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTEXNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.02

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QTEX и NIO

Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTEXNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-95.00%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.33%

-43.73%

-36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.94%

-79.69%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.00%

-90.85%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.95%

-67.85%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

24.25%

+18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEX и NIO

QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 130.07% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTEXNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

130.07%

18.85%

+111.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.87%

41.10%

+101.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

211.49%

62.97%

+148.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.26%

71.68%

+123.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.26%

86.72%

+108.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEX и NIO

Ни QTEX, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTEX и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.53B
(QTEX) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QTEX and NIO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEX has higher volatility (130.07%) compared to NIO (18.85%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs NIO's -95.00%.

QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEX и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор