Сравнение QTEX с CLF
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, QTEX returned -22.43%/yr vs -13.72%/yr for CLF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -28.24%.
QTEX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -35.58%
- 6 месяцев
- 50.56%
- С начала года
- 48.89%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- —
CLF
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -28.18%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -28.24%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -17.25%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам QTEX и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 48.89% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -16.80% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -28.24% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | -4.43% |
Correlation
The correlation between QTEX and CLF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
QTEX:
$58.40M
CLF:
$5.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. CLF — Ранг доходности на риск
QTEX
CLF
Сравнение QTEX c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEX | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEX и CLF
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -98.78% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.39% | -51.67% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -74.46% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -82.37% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.03% | -90.28% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -47.72% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 27.20% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и CLF
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.97% | 14.77% | +13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.15% | 47.66% | +111.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.79% | 67.46% | +152.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.74% | 59.08% | +137.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.60% | 61.92% | +134.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и CLF
Ни QTEX, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and CLF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (27.97%) compared to CLF (14.77%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор