PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QTEC is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, QTEC returned 32.59%/yr vs 7.03%/yr for QRMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%5.91%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Correlation

The correlation between QTEC and QRMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.71

The correlation between QTEC and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QRMI

Секторы
QTEC
QRMI

Технологии

87.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.2%

Промышленность

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTEC
87.9%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
QRMI
12.2%

Промышленность

QTEC
1.9%
QRMI
2.8%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QRMI
1.1%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QRMI
7.7%

Энергетика

QTEC

-

QRMI
0.6%

Финансовые услуги

QTEC

-

QRMI
0.2%

Здравоохранение

QTEC

-

QRMI
4.2%

Недвижимость

QTEC

-

QRMI
0.1%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QRMI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QTEC vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.72

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.33

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.96

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

8.60

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.72

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QRMI

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-20.95%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-5.04%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-8.43%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.10%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.98%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.14%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QRMI

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

0.67%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

4.43%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

5.72%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

8.33%

+20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

8.33%

+19.17%

Сравнение комиссий QTEC и QRMI

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QRMI

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QRMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, QTEC leads with 32.59% vs 7.03% for QRMI. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTEC has performed better with a 32.59% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.00% for QTEC.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.60% for QRMI.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор