PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTEC с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, QTEC returned 41.63% vs 18.61% for QB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.

QTEC

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.22%
6 месяцев
28.27%
С начала года
32.07%
1 год
41.63%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.69%
10 лет*
21.34%

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QB

2026 (YTD)2025
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		32.07%9.36%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QTEC and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between QTEC and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QB

Секторы
QTEC
QB

Технологии

89.8%
49.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.5%

Промышленность

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QTEC
89.8%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QTEC
5.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QTEC
3.0%
QB
12.5%

Промышленность

QTEC
1.4%
QB
3.7%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QB
1.3%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QB
8.6%

Энергетика

QTEC

-

QB
0.6%

Финансовые услуги

QTEC

-

QB
0.2%

Здравоохранение

QTEC

-

QB
5.3%

Недвижимость

QTEC

-

QB
0.1%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QTEC vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTECQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.66

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.87

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.38

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

25.93

-18.02

QTEC vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QB

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-3.47%

-55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-3.47%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-0.22%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.42%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

0.72%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QB

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

2.71%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

5.83%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

7.03%

+20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

6.91%

+23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

6.91%

+20.91%

Сравнение комиссий QTEC и QB

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QB

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (11.26%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QTEC leads with 41.63% vs 18.61% for QB. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTEC has performed better with a 41.63% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.01% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор