PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

QTEC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.83%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции QTEC уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 18.13% против 21.74% соответственно.

QTEC

1 день
1.44%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.34%
1 год
25.47%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.19%
10 лет*
18.13%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий QTEC и IYW

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

QTEC vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.73

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.68

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между QTEC и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и IYW

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и IYW

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-81.90%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-17.81%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-39.44%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-39.44%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-12.65%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-34.87%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.55%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и IYW

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.48% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

15.99%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

26.92%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

25.78%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

24.98%

+2.37%