PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTEC returned 17.36%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between QTEC and FTXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between QTEC and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и FTXL

Секторы
QTEC
FTXL

Технологии

87.9%
99.5%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTEC
87.9%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
FTXL

-

Промышленность

QTEC
1.9%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

QTEC

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

FTXL

-

Энергетика

QTEC

-

FTXL

-

Финансовые услуги

QTEC

-

FTXL

-

Здравоохранение

QTEC

-

FTXL

-

Недвижимость

QTEC

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

QTEC

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

QTEC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
6.00

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
5.56

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

14.86

-10.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

55.40

-42.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

6.00

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QTEC и FTXL

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-43.87%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-14.51%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-41.57%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-43.87%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.24%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-10.55%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.88%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и FTXL

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) составляет 7.51%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что QTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

14.14%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

29.04%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

35.94%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

36.03%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

34.25%

-6.75%

Сравнение комиссий QTEC и FTXL

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и FTXL

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and FTXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to QTEC (7.51%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 17.36% for QTEC. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QTEC has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while FTXL is Semiconductors. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор