PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 22.85%/yr vs 18.34%/yr for CIBR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции CIBR по среднегодовой доходности: 22.85% против 18.34% соответственно.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between QTEC and CIBR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between QTEC and CIBR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTEC и CIBR

Секторы
QTEC
CIBR

Технологии

87.9%
94.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTEC
87.9%
CIBR
94.0%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
CIBR

-

Промышленность

QTEC
1.9%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

QTEC

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

CIBR

-

Энергетика

QTEC

-

CIBR

-

Финансовые услуги

QTEC

-

CIBR

-

Здравоохранение

QTEC

-

CIBR

-

Недвижимость

QTEC

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

QTEC

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

QTEC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.03

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.53

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.14

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

2.71

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.03

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QTEC и CIBR

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-33.89%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-21.99%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-21.99%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-33.89%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.89%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.84%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-8.66%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

9.26%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и CIBR

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) составляет 7.51%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что QTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

11.15%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

20.93%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

24.50%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

24.95%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

23.59%

+3.91%

Сравнение комиссий QTEC и CIBR

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и CIBR

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and CIBR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.15%) compared to QTEC (7.51%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 18.34% for CIBR. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QTEC has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while CIBR is Cybersecurity. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.60% for CIBR.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор