PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 13.98% против 5.05% соответственно.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с SAPEXQSTFX с QCGDXQSTFX с GPIFXQSTFX с QFITXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий QSTFX и SIOAX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

QSTFX
Quantified STF Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

QSTFX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.23

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.97

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.39

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

10.79

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.23

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между QSTFX и SIOAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и SIOAX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и SIOAX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-22.10%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-3.20%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-17.57%

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-22.10%

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-2.25%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.35%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

0.71%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и SIOAX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.09%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

1.86%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

3.35%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

4.56%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

5.06%

+22.64%