Сравнение QSTFX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 21.40% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и PDX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
QSTFX vs. PDX — Ранг доходности на риск
QSTFX
PDX
Сравнение QSTFX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.35 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.46 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.13 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и PDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и PDX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и PDX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -80.63% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -20.21% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -37.24% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -15.21% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -18.92% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 8.25% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и PDX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.49% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 11.47% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 22.80% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 25.81% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 36.86% | -9.16% |