PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и SLGN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QSR и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
123.27%
QSR
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

SLGN:

0.45

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

SLGN:

0.81

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

SLGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

SLGN:

0.45

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

SLGN:

1.50

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

SLGN:

7.05%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

SLGN:

23.46%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

SLGN:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

SLGN:

$5.53B

EPS

QSR:

$3.18

SLGN:

$2.58

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

SLGN:

20.03

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

SLGN:

1.09

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

SLGN:

0.94

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

SLGN:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

SLGN:

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSR имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции SLGN немного впереди с 7.34%.


QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.06%

5 лет

10.15%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
SLGN: 0.45
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
SLGN: 0.81
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
SLGN: 1.10
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
SLGN: 0.45
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
SLGN: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.45
QSR
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и SLGN

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SLGN в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSR и SLGN

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-9.93%
QSR
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и SLGN

Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 11.96% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.83%
QSR
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию