PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
20.32%
QSR
SLGN

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 24.36%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SLGN

С начала года

24.36%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

20.32%

1 год

35.47%

5 лет (среднегодовая)

14.34%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

Фундаментальные показатели


QSRSLGN
Рыночная капитализация$31.18B$5.85B
EPS$3.99$2.76
Цена/прибыль17.4119.84
PEG коэффициент1.791.22
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$5.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$991.33M
EBITDA (12 мес.)$2.63B$754.35M

Основные характеристики


QSRSLGN
Коэф-т Шарпа0.121.70
Коэф-т Сортино0.322.43
Коэф-т Омега1.041.30
Коэф-т Кальмара0.131.44
Коэф-т Мартина0.236.93
Индекс Язвы11.04%5.17%
Дневная вол-ть22.01%21.04%
Макс. просадка-63.03%-86.15%
Текущая просадка-13.64%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и SLGN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.121.70
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.322.43
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.30
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.131.44
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.236.93
QSR
SLGN

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
1.70
QSR
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и SLGN

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SLGN в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.35%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%

Просадки

Сравнение просадок QSR и SLGN

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
0
QSR
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и SLGN

Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 5.33% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
5.44%
QSR
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию