PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

QSPT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-11.31%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с APRQQSPT с DNOV
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий QSPT и TLTW

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

QSPT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.75

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.35

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.03

+0.68

Корреляция

Корреляция между QSPT и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и TLTW

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и TLTW

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-18.61%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-5.80%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.02%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.49%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и TLTW

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.46%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

5.80%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

8.88%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

11.55%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

11.55%

+3.79%