PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 18.73%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QSPT

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.91%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.68%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%8.93%

Correlation

The correlation between QSPT and QQQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between QSPT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и QQQ

Секторы
QSPT
QQQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Здравоохранение

4.5%
4.2%

Промышленность

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

QSPT
53.8%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

QSPT
3.7%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
QQQ
1.1%

Энергетика

QSPT
0.5%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QSPT
0.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с APRHQSPT с IVVB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QSPT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.57

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.37

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.42

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

13.14

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок QSPT и QQQ

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-82.97%

+60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-11.96%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-22.77%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-32.78%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.11%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и QQQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 1.21%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.51%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.10%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

15.94%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

22.37%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

22.29%

-7.15%

Сравнение комиссий QSPT и QQQ

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и QQQ

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QSPT and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QSPT (1.21%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 18.73% for QSPT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QSPT has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QSPT.

They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор