PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

QSPT и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и PBAP

2026 (YTD)20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%10.85%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с FFEBQSPT с IVVBQSPT с AJAN
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий QSPT и PBAP

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

QSPT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.19

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.78

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.15

-0.49

Корреляция

Корреляция между QSPT и PBAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и PBAP

Ни QSPT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и PBAP

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-9.70%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-5.83%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-0.86%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.81%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и PBAP

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.84%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.34%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

7.26%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

7.33%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

7.33%

+8.01%