PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

QSPT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%30.31%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с FFEBQSPT с IVVBQSPT с AJAN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий QSPT и CAOS

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

QSPT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.85

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

1.40

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.26

-0.60

Корреляция

Корреляция между QSPT и CAOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и CAOS

Ни QSPT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и CAOS

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-3.60%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-3.60%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.93%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-0.90%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.18%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и CAOS

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.74%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

1.31%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

4.68%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

4.37%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

4.37%

+10.97%