PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

QSPT и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-3.36%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

QSPT

1 день
2.33%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.40%
1 год
15.50%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с AJANQSPT с APRHQSPT с APRQ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий QSPT и FFEB

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

QSPT vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.76

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

9.15

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.12

Корреляция

Корреляция между QSPT и FFEB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и FFEB

Ни QSPT, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и FFEB

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-22.81%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.65%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.87%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.46%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и FFEB

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.72%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

5.65%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.39%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

10.88%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.90%

+1.45%