PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с BUFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QSPT is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 18.73%/yr vs 12.27%/yr for BUFD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.24%.

QSPT

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.91%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.62%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.68%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.24%10.66%12.42%15.40%-7.70%2.45%

Correlation

The correlation between QSPT and BUFD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between QSPT and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и BUFD

Секторы
QSPT
BUFD

Технологии

53.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Промышленность

3.7%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.4%
11.9%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

QSPT
53.8%
BUFD
36.2%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
BUFD
10.9%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
BUFD
10.1%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
BUFD
4.9%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
BUFD
8.4%

Промышленность

QSPT
3.7%
BUFD
8.1%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
BUFD
2.3%

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
BUFD
1.8%

Энергетика

QSPT
0.5%
BUFD
3.5%

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
BUFD
11.9%

Недвижимость

QSPT
0.2%
BUFD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с APRHQSPT с IVVB
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

QSPT vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.83

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.38

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.28

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

23.32

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.00

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QSPT и BUFD

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-10.75%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-3.43%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-10.15%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-1.97%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.63%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и BUFD

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.76%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

3.94%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

5.19%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

7.72%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

7.54%

+7.60%

Сравнение комиссий QSPT и BUFD

QSPT берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и BUFD

Ни QSPT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QSPT and BUFD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPT has higher volatility (1.21%) compared to BUFD (0.76%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs BUFD's -10.75%.

On 3-year performance, QSPT leads with 18.73% vs 12.27% for BUFD. On fees, QSPT is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 18.73% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSPT is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

QSPT and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QSPT is categorized as Nasdaq-100, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор