PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

QSPT и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с FFEBQSPT с IVVB
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий QSPT и APRW

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

QSPT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.52

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.26

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.89

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.00

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между QSPT и APRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и APRW

Ни QSPT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и APRW

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-9.61%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-5.62%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.15%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и APRW

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.77%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

1.63%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

6.92%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

6.73%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

6.47%

+8.87%