PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

QSPT и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и APRP

2026 (YTD)20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%10.85%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с EOCTQSPT с FFEB
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий QSPT и APRP

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

QSPT vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

11.82

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Корреляция

Корреляция между QSPT и APRP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и APRP

Ни QSPT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и APRP

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-13.66%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.24%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.33%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и APRP

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.04%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

3.02%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

9.96%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

9.75%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

9.75%

+5.59%