PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

QSPT и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%5.62%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с FFEBQSPT с ISWN
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий QSPT и EOCT

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

QSPT vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.97

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.76

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.15

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

12.96

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между QSPT и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и EOCT

Ни QSPT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и EOCT

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-20.35%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.57%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.63%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.88%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и EOCT

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.43%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.63%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

10.49%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

11.41%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

11.41%

+3.93%