PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с EOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - QSPT is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 18.73%/yr vs 13.41%/yr for EOCT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 7.67%.

QSPT

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.91%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.68%14.58%16.07%43.15%-20.38%5.62%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Correlation

The correlation between QSPT and EOCT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.62

The correlation between QSPT and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и EOCT

Секторы
QSPT
EOCT

Технологии

53.8%
37.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Здравоохранение

4.5%
2.9%

Промышленность

3.7%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
6.5%

Энергетика

0.5%
4.0%

Финансовые услуги

0.4%
19.4%

Недвижимость

0.2%
1.1%

Технологии

QSPT
53.8%
EOCT
37.0%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
EOCT
6.9%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
EOCT
9.6%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
EOCT
3.0%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
EOCT
2.9%

Промышленность

QSPT
3.7%
EOCT
7.5%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
EOCT
2.1%

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
EOCT
6.5%

Энергетика

QSPT
0.5%
EOCT
4.0%

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
EOCT
19.4%

Недвижимость

QSPT
0.2%
EOCT
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с APRHQSPT с IVVB
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG

Доходность на риск

QSPT vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.69

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.77

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.10

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

16.46

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QSPT и EOCT

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-20.35%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.93%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-10.76%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.69%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.47%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 1.21%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.70%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

6.69%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.06%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

11.30%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

11.30%

+3.84%

Сравнение комиссий QSPT и EOCT

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и EOCT

Ни QSPT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QSPT and EOCT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.70%) compared to QSPT (1.21%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs EOCT's -20.35%.

On 3-year performance, QSPT leads with 18.73% vs 13.41% for EOCT. On fees, EOCT is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QSPT has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 18.73% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EOCT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.

QSPT and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QSPT is categorized as Nasdaq-100, while EOCT is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор