PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSPRX с GSRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и GSRTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 7.14% против 4.86% соответственно.


QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Style Premia Alternative R6

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Сравнение комиссий QSPRX и GSRTX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.


Доходность на риск

QSPRX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSPRXGSRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.49

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.18

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.16

+0.12

QSPRX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSRTX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSPRXGSRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между QSPRX и GSRTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и GSRTX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GSRTX в 2.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и GSRTX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и GSRTX.


Загрузка...

Показатели просадок


QSPRXGSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-13.27%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.94%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-10.96%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-13.27%

-27.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.24%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.28%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.35%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и GSRTX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSPRXGSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

4.78%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

7.07%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

6.70%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

6.46%

+6.34%