Сравнение QSPRX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 7.14% против 4.86% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и GSRTX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
QSPRX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
QSPRX
GSRTX
Сравнение QSPRX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.18 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.16 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и GSRTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и GSRTX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GSRTX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и GSRTX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -13.27% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -5.94% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -10.96% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -13.27% | -27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.24% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.28% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.35% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и GSRTX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.80% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 4.78% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.07% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 6.70% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 6.46% | +6.34% |